Сравнение DXIV с DUSG
DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DUSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for DUSG.
Доходность
Сравнение доходности DXIV и DUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXIV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXIV и DUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 1.36% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between DXIV and DUSG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXIV vs. DUSG — Ранг доходности на риск
DXIV
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DXIV c DUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXIV | DUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXIV и DUSG
Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXIV | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -4.19% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.66% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.14% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXIV и DUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXIV | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 14.63% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.63% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.63% | +0.80% |
Сравнение комиссий DXIV и DUSG
DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DUSG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXIV и DUSG
Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DUSG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.40% | 2.50% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
DXIV and DUSG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for DUSG.
DXIV has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.14% for DUSG.
DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DUSG is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.32% for DUSG.
Подберите оптимальное распределение для DXIV и DUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор