PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXBB.TO с XAGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXBB.TO с XAGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO).

DXBB.TO и XAGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXBB.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DXBB.TO и XAGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXBB.TO и XAGG.TO

2026 (YTD)20252024
DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF		0.40%2.85%1.32%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, DXBB.TO показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у XAGG.TO с доходностью 1.46%.

DXBB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAGG.TO

1 день
0.40%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.14%
1 год
1.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Bond ETF

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с DXBB.TO:
DXBB.TO с DXU.TODXBB.TO с DXMO.TODXBB.TO с XGRO.TODXBB.TO с DXQ.TO
Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD

Сравнение комиссий DXBB.TO и XAGG.TO

DXBB.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XAGG.TO в 0.10%.

DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

DXBB.TO vs. XAGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXBB.TO
Ранг доходности на риск DXBB.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXBB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXBB.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXBB.TO c XAGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXBB.TOXAGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.20

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.32

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.62

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

1.26

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXBB.TO vs. XAGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXBB.TO на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа XAGG.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXBB.TO и XAGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXBB.TOXAGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между DXBB.TO и XAGG.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXBB.TO и XAGG.TO

Дивидендная доходность DXBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности XAGG.TO в 3.96%

TTM20252024202320222021
DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF		4.27%4.24%0.89%0.00%0.00%0.00%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%

Просадки

Сравнение просадок DXBB.TO и XAGG.TO

Максимальная просадка DXBB.TO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки XAGG.TO в -12.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXBB.TO и XAGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXBB.TOXAGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.23%

-12.50%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-5.57%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.33%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-4.54%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.45%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DXBB.TO и XAGG.TO

Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеют волатильность 2.05% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXBB.TOXAGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

4.37%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

7.15%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

9.82%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

9.82%

-4.88%