Сравнение DX2X.DE с H4ZA.DE
DX2X.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - DX2X.DE tracks the STOXX Europe 600 Index while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2X.DE returned 9.60%/yr vs 11.03%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DX2X.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2X.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX2X.DE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции DX2X.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.03% соответственно.
DX2X.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 6.30%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.60%
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам DX2X.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2X.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) | 10.31% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 9.79% | 22.26% | 11.06% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.04% | -11.95% | 10.07% |
Correlation
The correlation between DX2X.DE and H4ZA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between DX2X.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2X.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
DX2X.DE
H4ZA.DE
Сравнение DX2X.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX2X.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.72 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 6.00 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX2X.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка DX2X.DE за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2X.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2X.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -38.40% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -10.97% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -16.39% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -23.26% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -38.40% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.69% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.18% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.14% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2X.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) составляет 3.06%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DX2X.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2X.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.98% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 13.35% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.04% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 17.53% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 17.81% | -2.58% |
Сравнение комиссий DX2X.DE и H4ZA.DE
DX2X.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2X.DE и H4ZA.DE
DX2X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2X.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.38% | 2.49% | 2.89% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
DX2X.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for DX2X.DE.
DX2X.DE tracks STOXX Europe 600 Index, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for DX2X.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2X.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор