PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX2X.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2X.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DX2X.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DX2X.DE tracks the STOXX Europe 600 Index while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DX2X.DE returned 10.12%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DX2X.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2X.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2X.DE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.

DX2X.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
10.31%
1 год
20.23%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.60%

PRAE.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
6.76%
С начала года
10.89%
1 год
21.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2X.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DX2X.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)		10.31%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-3.00%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		10.89%20.48%8.47%15.73%-9.23%25.26%-4.30%

Correlation

The correlation between DX2X.DE and PRAE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.97

The correlation between DX2X.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с DX2X.DE:
DX2X.DE с EUPE.DEDX2X.DE с FLXD.DEDX2X.DE с MVEE.DEDX2X.DE с XB4A.DEDX2X.DE с EXXX.DEDX2X.DE с SC0D.DEDX2X.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

DX2X.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2X.DE
Ранг доходности на риск DX2X.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2X.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2X.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2X.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2X.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2X.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2X.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DX2X.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.62

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.34

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.24

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

8.75

-0.49

DX2X.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2X.DE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2X.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX2X.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка DX2X.DE за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2X.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2X.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-37.01%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.52%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-16.93%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-19.59%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.86%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-5.23%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2X.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) составляет 3.06%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что DX2X.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2X.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.42%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.09%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

13.17%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.41%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

17.77%

-2.54%

Сравнение комиссий DX2X.DE и PRAE.DE

DX2X.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2X.DE и PRAE.DE

Ни DX2X.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DX2X.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for DX2X.DE.

DX2X.DE tracks STOXX Europe 600 Index, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for DX2X.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2X.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор