PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2I.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2I.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2I.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - DX2I.DE tracks the MSCI Europe Select ESG Screened while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, DX2I.DE returned 12.44%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DX2I.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2I.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DX2I.DE показывает доходность 7.29%, а H4ZZ.DE немного ниже – 7.20%.

DX2I.DE

1 день
0.65%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.75%
1 год
15.02%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.22%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2I.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		7.29%17.29%7.42%16.27%3.02%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between DX2I.DE and H4ZZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between DX2I.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DX2I.DE:
DX2I.DE с XZEU.DEDX2I.DE с C300.LDX2I.DE с QQQDX2I.DE с XDWT.DEDX2I.DE с CEMT.DEDX2I.DE с EXSH.DEDX2I.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

DX2I.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2I.DE
Ранг доходности на риск DX2I.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2I.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2I.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2I.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.98

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.54

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

4.86

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2I.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2I.DE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2I.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2I.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.18

-0.78

Просадки

Сравнение просадок DX2I.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка DX2I.DE за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2I.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2I.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-16.46%

-37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.94%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-16.46%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.53%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.68%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.23%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2I.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) составляет 4.21%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DX2I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2I.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.93%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.97%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.97%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

15.85%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.85%

+0.19%

Сравнение комиссий DX2I.DE и H4ZZ.DE

DX2I.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2I.DE и H4ZZ.DE

Ни DX2I.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DX2I.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for DX2I.DE.

DX2I.DE tracks MSCI Europe Select ESG Screened, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for DX2I.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2I.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор