PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2I.DE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DX2I.DE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

DX2I.DE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DX2I.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Select ESG Screened. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DX2I.DE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX2I.DE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		1.13%17.29%7.42%16.27%-10.82%22.30%4.45%31.99%-14.16%14.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.30%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%42.10%4.56%16.36%
Разные валюты инструментов

DX2I.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DX2I.DE показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции DX2I.DE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.93% против 18.85% соответственно.

DX2I.DE

1 день
2.70%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.13%
6 месяцев
6.37%
1 год
12.02%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.93%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.02%
1 год
15.43%
3 года*
20.52%
5 лет*
13.56%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DX2I.DE:
DX2I.DE с XZEU.DEDX2I.DE с C300.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий DX2I.DE и QQQ

DX2I.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DX2I.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2I.DE
Ранг доходности на риск DX2I.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2I.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2I.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2I.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2I.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2I.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2I.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2I.DEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.62

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

3.70

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2I.DE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2I.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2I.DE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2I.DEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.34

Корреляция

Корреляция между DX2I.DE и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2I.DE и QQQ

DX2I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DX2I.DE и QQQ

Максимальная просадка DX2I.DE за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2I.DE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DX2I.DEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-82.97%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.96%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-35.12%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-35.12%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-7.75%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-32.98%

+24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.48%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2I.DE и QQQ

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что DX2I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DX2I.DEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.47%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

13.05%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

24.85%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

22.03%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

22.61%

-6.63%