PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2I.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2I.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2I.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - DX2I.DE tracks the MSCI Europe Select ESG Screened while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2I.DE returned 9.22%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DX2I.DE charges 0.12%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2I.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2I.DE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции DX2I.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.31% соответственно.

DX2I.DE

1 день
0.65%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.75%
1 год
15.02%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.22%

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2I.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		7.29%17.29%7.42%16.27%-10.82%22.30%4.45%31.99%-14.16%14.69%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Correlation

The correlation between DX2I.DE and EXSH.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.76

The correlation between DX2I.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DX2I.DE:
DX2I.DE с XZEU.DEDX2I.DE с C300.LDX2I.DE с QQQDX2I.DE с XDWT.DEDX2I.DE с CEMT.DEDX2I.DE с ELFC.DEDX2I.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L

Доходность на риск

DX2I.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2I.DE
Ранг доходности на риск DX2I.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2I.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2I.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2I.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.69

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.70

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.85

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

16.10

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2I.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2I.DE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2I.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2I.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.69

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DX2I.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка DX2I.DE за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2I.DE и EXSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2I.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-70.20%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-6.65%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-14.43%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-22.98%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-40.34%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.87%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-22.15%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.01%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2I.DE и EXSH.DE

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DX2I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2I.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.90%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.77%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

11.99%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.61%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

17.15%

-1.11%

Сравнение комиссий DX2I.DE и EXSH.DE

DX2I.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2I.DE и EXSH.DE

DX2I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Часто задаваемые вопросы

DX2I.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DX2I.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2I.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.

DX2I.DE tracks MSCI Europe Select ESG Screened, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for DX2I.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2I.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор