Сравнение DX2I.DE с H4ZA.DE
DX2I.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - DX2I.DE tracks the MSCI Europe Select ESG Screened while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2I.DE returned 9.22%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DX2I.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2I.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DX2I.DE показывает доходность 7.29%, а H4ZA.DE немного ниже – 7.24%. За последние 10 лет акции DX2I.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.80% соответственно.
DX2I.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.22%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам DX2I.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2I.DE Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | 7.29% | 17.29% | 7.42% | 16.27% | -10.82% | 22.30% | 4.45% | 31.99% | -14.16% | 14.69% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between DX2I.DE and H4ZA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between DX2I.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2I.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
DX2I.DE
H4ZA.DE
Сравнение DX2I.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX2I.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.85 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX2I.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DX2I.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка DX2I.DE за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2I.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2I.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -38.41% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -10.97% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -16.40% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -23.26% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -38.41% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.50% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -7.84% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.24% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2I.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) составляет 4.21%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DX2I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2I.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.95% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 12.99% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 15.99% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 17.50% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.17% | -2.13% |
Сравнение комиссий DX2I.DE и H4ZA.DE
DX2I.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2I.DE и H4ZA.DE
DX2I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2I.DE Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DX2I.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for DX2I.DE.
DX2I.DE tracks MSCI Europe Select ESG Screened, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for DX2I.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2I.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор