PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2G.DE с XESC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - DX2G.DE tracks the CAC 40® while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2G.DE returned 9.43%/yr vs 10.49%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DX2G.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции DX2G.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.49% соответственно.

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%

XESC.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.88%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.73%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%13.19%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		7.20%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Correlation

The correlation between DX2G.DE and XESC.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.88

The correlation between DX2G.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

DX2G.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.98

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.54

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.45

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

4.94

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XESC.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DEXESC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и XESC.DE

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2G.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-45.38%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.88%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-16.53%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-23.33%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-38.51%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.53%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-8.39%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.19%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и XESC.DE

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеют волатильность 4.71% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2G.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.90%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

13.02%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.01%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.54%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.27%

-0.32%

Сравнение комиссий DX2G.DE и XESC.DE

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и XESC.DE

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.19%

Часто задаваемые вопросы

DX2G.DE and XESC.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for DX2G.DE.

DX2G.DE tracks CAC 40®, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for DX2G.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор