PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2G.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - DX2G.DE tracks the CAC 40® while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DX2G.DE returned 7.91%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DX2G.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%17.95%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between DX2G.DE and PR1E.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between DX2G.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

DX2G.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.32

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.94

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.81

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

6.80

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.32

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2G.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-35.98%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.39%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-16.84%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-19.66%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.61%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.90%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.51%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и PR1E.DE

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2G.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.33%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.60%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.88%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.48%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.68%

+1.27%

Сравнение комиссий DX2G.DE и PR1E.DE

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DX2G.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DX2G.DE.

DX2G.DE tracks CAC 40®, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for DX2G.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор