PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2G.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DX2G.DE tracks the CAC 40® while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2G.DE returned 9.43%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DX2G.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции DX2G.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.71% соответственно.

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%13.19%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between DX2G.DE and CEMS.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between DX2G.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

DX2G.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.37

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.26

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.29

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

12.37

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.37

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.94

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2G.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-40.20%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.99%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-17.57%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-19.55%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-40.20%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.26%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.49%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.66%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и CEMS.DE

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.71% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2G.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.65%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.17%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.87%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.23%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.43%

+0.52%

Сравнение комиссий DX2G.DE и CEMS.DE

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%

Часто задаваемые вопросы

DX2G.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DX2G.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2G.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

DX2G.DE tracks CAC 40®, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for DX2G.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор