Сравнение DX2G.DE с 18M2.DE
DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - DX2G.DE tracks the CAC 40® while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2G.DE returned 9.43%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DX2G.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2G.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции DX2G.DE превзошли акции 18M2.DE по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.26% соответственно.
DX2G.DE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.43%
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам DX2G.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 3.56% | 14.51% | -0.04% | 19.30% | -6.47% | 30.47% | -4.99% | 32.76% | -9.63% | 13.19% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -4.44% | 7.99% |
Correlation
The correlation between DX2G.DE and 18M2.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between DX2G.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2G.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
DX2G.DE
18M2.DE
Сравнение DX2G.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX2G.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.55 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 6.71 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX2G.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.49 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DX2G.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2G.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -37.06% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -6.19% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -14.68% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -20.81% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -37.06% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.44% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.42% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.36% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2G.DE и 18M2.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2G.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 2.63% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 8.33% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 10.62% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 13.41% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 15.44% | +2.51% |
Сравнение комиссий DX2G.DE и 18M2.DE
DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2G.DE и 18M2.DE
Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 2.97% | 2.78% | 3.06% | 2.92% | 4.66% | 1.41% | 3.38% | 2.74% | 2.51% | 2.99% | 2.25% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DX2G.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DX2G.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DX2G.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.
DX2G.DE tracks CAC 40®, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for DX2G.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор