PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWTFX с CAPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWTFX с CAPTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) and CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, DWTFX returned 10.66%/yr vs 5.24%/yr for CAPTX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DWTFX charges 1.69%/yr vs 1.98%/yr for CAPTX.

Доходность

Сравнение доходности DWTFX и CAPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWTFX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у CAPTX с доходностью 13.10%.

DWTFX

1 день
-0.94%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
-1.53%
С начала года
5.37%
1 год
24.07%
3 года*
14.18%
5 лет*
10.66%
10 лет*
8.30%

CAPTX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
8.48%
С начала года
13.10%
1 год
24.51%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWTFX и CAPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		5.37%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%8.96%17.10%-12.11%16.05%
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		13.10%12.68%11.07%0.63%-11.80%14.07%-3.30%14.16%-7.98%12.46%

Correlation

The correlation between DWTFX and CAPTX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between DWTFX and CAPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

Часто сравнивают с DWTFX:
DWTFX с GPIFXDWTFX с ABRYXDWTFX с AGOXDWTFX с CRDBXDWTFX с MFTFXDWTFX с COTZXDWTFX с HSTRX
Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с GIPIXCAPTX с GPIFXCAPTX с MOJOXCAPTX с TTIFXCAPTX с ASTIXCAPTX с ABRZXCAPTX с HFSAX

Доходность на риск

DWTFX vs. CAPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWTFX c CAPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWTFXCAPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.98

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.77

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.18

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

12.66

-8.58

DWTFX vs. CAPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWTFX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CAPTX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWTFX и CAPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWTFX и CAPTX

Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки CAPTX в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и CAPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWTFXCAPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.24%

-28.25%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-7.81%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-11.27%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-15.88%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-5.00%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-5.41%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

1.96%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DWTFX и CAPTX

Текущая волатильность для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) составляет 4.42%, в то время как у Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWTFXCAPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.05%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

10.41%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

12.58%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

10.12%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

11.81%

+4.77%

Сравнение комиссий DWTFX и CAPTX

DWTFX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии CAPTX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWTFX и CAPTX

Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, тогда как CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%0.00%0.00%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		10.06%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%

Часто задаваемые вопросы

DWTFX and CAPTX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPTX has higher volatility (5.05%) compared to DWTFX (4.42%). In terms of maximum drawdown, DWTFX dropped -46.24% vs CAPTX's -28.25%.

CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWTFX и CAPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор