PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с FIXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. DWLD is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.

DWLD

1 день
-1.70%
1 месяц
2.78%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.23%
3 года*
21.79%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

FIXT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и FIXT

2026 (YTD)2025
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		2.89%15.77%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.23%4.58%

Correlation

The correlation between DWLD and FIXT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов DWLD и FIXT

Секторы
DWLD
FIXT

Потребительский циклический сектор

21.4%

-

Финансовые услуги

20.2%

-

Технологии

17.4%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Здравоохранение

11.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Энергетика

5.8%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Промышленность

0.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.4%
FIXT

-

Финансовые услуги

DWLD
20.2%
FIXT

-

Технологии

DWLD
17.4%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

DWLD
11.9%
FIXT

-

Здравоохранение

DWLD
11.4%
FIXT
100.0%

Потребительский защитный сектор

DWLD
7.6%
FIXT

-

Энергетика

DWLD
5.8%
FIXT

-

Сырьевые материалы

DWLD
3.5%
FIXT

-

Промышленность

DWLD
0.8%
FIXT

-

Недвижимость

DWLD

-

FIXT

-

Коммунальные услуги

DWLD

-

FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с SWRD.LDWLD с VEADWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

DWLD vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWLDFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWLD vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWLDFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.34

-0.81

Просадки

Сравнение просадок DWLD и FIXT

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-3.02%

-36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.88%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-0.71%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и FIXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

3.77%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

3.77%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

3.77%

+17.45%

Сравнение комиссий DWLD и FIXT

DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и FIXT

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FIXT в 5.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.52%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and FIXT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DWLD is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DWLD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.52% for DWLD.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Procure. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.75% for FIXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор