Сравнение DWLD с FIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT).
DWLD и FIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и FIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 15.77% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.11% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FIXT с доходностью 0.11%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и FIXT
DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Доходность на риск
DWLD vs. FIXT — Ранг доходности на риск
DWLD
FIXT
Сравнение DWLD c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.57 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и FIXT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и FIXT
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FIXT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 4.72% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и FIXT
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки FIXT в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и FIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -2.79% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -2.00% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -0.48% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и FIXT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 3.81% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 3.81% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 3.81% | +17.50% |