Сравнение DVXV с IBRN
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и IBRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 15.64%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBRN
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 65.52%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и IBRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 15.64% | 43.42% |
Correlation
The correlation between DVXV and IBRN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. IBRN — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBRN
Сравнение DVXV c IBRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | IBRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и IBRN
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и IBRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -35.38% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -7.24% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -9.62% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и IBRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 25.42% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 25.33% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 25.33% | -3.71% |
Сравнение комиссий DVXV и IBRN
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и IBRN
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.86% | 0.99% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and IBRN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
IBRN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.47% for IBRN.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и IBRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор