Сравнение DVXF с PBEU
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
DVXF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -9.88% | 8.48% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between DVXF and PBEU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXF c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 1.54 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок DVXF и PBEU
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -17.26% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -1.20% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -4.21% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 27.80% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 27.80% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 27.80% | +0.22% |
Сравнение комиссий DVXF и PBEU
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и PBEU
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
Часто задаваемые вопросы
DVXF and PBEU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
PBEU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: WEBs and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор