Сравнение DVXF с KWT
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.12%.
DVXF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 5.86% | 5.63% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 2.11% |
Correlation
The correlation between DVXF and KWT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. KWT — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KWT
Сравнение DVXF c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и KWT
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -24.37% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.80% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -7.29% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и KWT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 13.38% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 13.64% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 13.91% | +14.03% |
Сравнение комиссий DVXF и KWT
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и KWT
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and KWT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.74% for KWT.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор