Сравнение DVXF с HSBH
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 26.93%.
DVXF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSBH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 26.93%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 71.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -3.59% | 5.63% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 26.93% | 24.23% |
Correlation
The correlation between DVXF and HSBH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. HSBH — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSBH
Сравнение DVXF c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и HSBH
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -14.81% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -0.47% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -2.33% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и HSBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 23.64% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 22.88% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 22.88% | +4.96% |
Сравнение комиссий DVXF и HSBH
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и HSBH
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and HSBH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
HSBH has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: WEBs and ADRhedged. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.19% for HSBH.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор