Сравнение DVXF с DVXK
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXF is a Financials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLF Index, while DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и DVXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у DVXK с доходностью 39.88%.
DVXF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и DVXK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -9.88% | 3.87% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
Correlation
The correlation between DVXF and DVXK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXF c DVXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXF | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 2.32 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок DVXF и DVXK
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки DVXK в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и DVXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -24.08% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -3.27% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -6.69% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и DVXK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 32.26% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 32.26% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 32.26% | -4.24% |
Сравнение комиссий DVXF и DVXK
И DVXF, и DVXK имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и DVXK
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and DVXK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXF and DVXK have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF is categorized as Financials Equities, while DVXK is Technology Equities. DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и DVXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор