Сравнение DVXC с GXPC
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - DVXC tracks the Syntax Defined Volatility XLC Index while GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for GXPC.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и GXPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у GXPC с доходностью 3.83%.
DVXC
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXC и GXPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -13.47% | 14.81% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.83% | 19.31% |
Correlation
The correlation between DVXC and GXPC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXC c GXPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXC | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.43 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок DVXC и GXPC
Максимальная просадка DVXC за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки GXPC в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и GXPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -16.59% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -7.11% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -3.05% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и GXPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 19.79% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 19.79% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 19.79% | +6.28% |
Сравнение комиссий DVXC и GXPC
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GXPC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и GXPC
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DVXC and GXPC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
GXPC has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for DVXC.
DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index, while GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.15% for GXPC.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и GXPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор