Сравнение DVXB с XLBI
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DVXB is a Materials fund tracking the Syntax Defined Volatility XLB Index, while XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DVXB is passively managed, while XLBI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XLBI.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и XLBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у XLBI с доходностью 7.51%.
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXB и XLBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -3.14% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
Correlation
The correlation between DVXB and XLBI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXB c XLBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXB и XLBI
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки XLBI в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и XLBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | XLBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -10.62% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -2.14% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -2.11% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и XLBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | XLBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 13.86% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 13.86% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 13.86% | +16.55% |
Сравнение комиссий DVXB и XLBI
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и XLBI
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DVXB and XLBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB is categorized as Materials, while XLBI is Derivative Income. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.35% for XLBI.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и XLBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор