Сравнение DVXB с RSPM
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и RSPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у RSPM с доходностью 15.54%.
DVXB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам DVXB и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 20.01% | -6.27% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 15.54% | -0.39% |
Correlation
The correlation between DVXB and RSPM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. RSPM — Ранг доходности на риск
DVXB
RSPM
Сравнение DVXB c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXB | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DVXB и RSPM
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и RSPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -61.18% | +41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -4.32% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.79% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и RSPM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 18.13% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.44% | 20.12% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.44% | 21.93% | +8.51% |
Сравнение комиссий DVXB и RSPM
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и RSPM
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.50% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DVXB and RSPM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.40% for RSPM.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и RSPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор