Сравнение DVSP с DVRE
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVRE is a REIT fund tracking the Syntax Defined Volatility XLRE Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и DVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у DVRE с доходностью 6.90%.
DVSP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и DVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 9.88% | 10.92% |
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 6.90% | -11.39% |
Correlation
The correlation between DVSP and DVRE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. DVRE — Ранг доходности на риск
DVSP
DVRE
Сравнение DVSP c DVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSP | DVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSP | DVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.25 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок DVSP и DVRE
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки DVRE в -15.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и DVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | DVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -15.88% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -6.68% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -6.47% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и DVRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | DVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 24.73% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 24.73% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 24.73% | -2.88% |
Сравнение комиссий DVSP и DVRE
И DVSP, и DVRE имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и DVRE
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DVRE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.92% | 0.99% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and DVRE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVSP and DVRE have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVRE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.25% for DVSP.
DVSP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DVRE is REIT. DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и DVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор