Сравнение DVRIX с DBLIX
DVRIX (MFS Global Alternative Strategy Fund) and DBLIX (DoubleLine Income Fund) are both mutual funds - DVRIX is a Macro Trading fund managed by MFS, while DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DVRIX charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for DBLIX.
Доходность
Сравнение доходности DVRIX и DBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVRIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.93%
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRIX и DBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 0.49% | 10.87% | 9.66% | 9.22% | -5.10% | 3.67% | 4.66% | 3.01% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
Correlation
The correlation between DVRIX and DBLIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRIX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск
DVRIX
DBLIX
Сравнение DVRIX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVRIX | DBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRIX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DVRIX и DBLIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRIX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRIX и DBLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRIX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | — | — |
Сравнение комиссий DVRIX и DBLIX
DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRIX и DBLIX
Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DBLIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.14% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
DVRIX and DBLIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DVRIX и DBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор