Сравнение DVIN с XLI
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 13.88%.
DVIN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам DVIN и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 17.20% | -1.06% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 13.88% | 1.67% |
Correlation
The correlation between DVIN and XLI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. XLI — Ранг доходности на риск
DVIN
XLI
Сравнение DVIN c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и XLI
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -62.26% | +43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -1.25% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -9.20% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и XLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 15.40% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 17.43% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 19.98% | +5.62% |
Сравнение комиссий DVIN и XLI
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и XLI
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVIN and XLI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.08% for XLI.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор