Сравнение DVIN с FIDU
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и FIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 16.84%.
DVIN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDU
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам DVIN и FIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 18.70% | -1.06% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 16.84% | 4.22% |
Correlation
The correlation between DVIN and FIDU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. FIDU — Ранг доходности на риск
DVIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIDU
Сравнение DVIN c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVIN | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVIN и FIDU
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и FIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -42.31% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.75% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.78% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и FIDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 17.75% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 18.46% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 20.33% | +5.64% |
Сравнение комиссий DVIN и FIDU
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и FIDU
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.94% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DVIN and FIDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
FIDU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.08% for FIDU.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и FIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор