Сравнение DVIN с DVSP
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVIN is a Industrials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLI Index, while DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и DVSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у DVSP с доходностью 9.88%.
DVIN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVSP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и DVSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 15.30% | -1.06% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 9.88% | 10.92% |
Correlation
The correlation between DVIN and DVSP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. DVSP — Ранг доходности на риск
DVIN
DVSP
Сравнение DVIN c DVSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и DVSP
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки DVSP в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и DVSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -22.67% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -1.34% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.54% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и DVSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 19.94% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 21.85% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 21.85% | +3.75% |
Сравнение комиссий DVIN и DVSP
И DVIN, и DVSP имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и DVSP
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and DVSP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVIN and DVSP have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVSP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN is categorized as Industrials Equities, while DVSP is Large Cap Blend Equities. DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и DVSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор