PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSQX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSQX с FGJEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSQX (DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, DUSQX returned 27.31% vs 22.68% for FGJEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DUSQX charges 0.13%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.

Доходность

Сравнение доходности DUSQX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSQX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью 6.93%.

DUSQX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.86%
6 месяцев
10.81%
1 год
27.31%
3 года*
21.96%
5 лет*
12.69%
10 лет*
14.94%

FGJEX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.93%
6 месяцев
8.33%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSQX и FGJEX

2026 (YTD)2025
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		10.86%23.94%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		6.93%24.15%

Correlation

The correlation between DUSQX and FGJEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between DUSQX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с DUSQX:
DUSQX с SPYDUSQX с VOODUSQX с DISVXDUSQX с VTSAXDUSQX с SCHXDUSQX с SCHGDUSQX с DFSVX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с QUERXFGJEX с SEHAXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX

Доходность на риск

DUSQX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSQX
Ранг доходности на риск DUSQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSQX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSQXFGJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.14

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.00

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.73

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

11.46

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSQX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSQX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGJEX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSQX и FGJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSQXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.73

-1.95

Просадки

Сравнение просадок DUSQX и FGJEX

Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и FGJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSQXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-8.32%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.32%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.70%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.06%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.98%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSQX и FGJEX

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSQXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.34%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.96%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

10.67%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

10.85%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

10.85%

+6.83%

Сравнение комиссий DUSQX и FGJEX

DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSQX и FGJEX

Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FGJEX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		0.92%0.98%1.11%4.95%4.84%2.45%1.42%1.65%1.79%1.62%1.80%1.75%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.24%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSQX and FGJEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSQX has higher volatility (2.72%) compared to FGJEX (2.34%). In terms of maximum drawdown, DUSQX dropped -34.83% vs FGJEX's -8.32%.

DUSQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSQX и FGJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор