PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUOG с FGRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUOG и FGRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DUOG

1 день
-4.87%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-70.05%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FGRU

1 день
-6.91%
1 месяц
-29.87%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOG и FGRU


Correlation

The correlation between DUOG and FGRU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF

T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF

Доходность на риск

Сравнение DUOG c FGRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DUOG vs. FGRU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUOGFGRUРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

-0.44

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DUOG и FGRU

Максимальная просадка DUOG за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки FGRU в -57.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOG и FGRU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUOGFGRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-57.59%

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-51.37%

-26.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.60%

-30.60%

-33.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOG и FGRU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUOGFGRUРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.53%

209.78%

-94.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.53%

209.78%

-94.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.53%

209.78%

-94.25%

Сравнение комиссий DUOG и FGRU

DUOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FGRU в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOG и FGRU

Ни DUOG, ни FGRU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DUOG and FGRU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.

DUOG and FGRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for DUOG and 1.50% for FGRU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOG и FGRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор