Сравнение DUMSX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DUMSX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUMSX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMSX Dupree Mississippi Tax-Free Income Series | -0.30% | 6.98% | 2.35% | 5.16% | -7.10% | 2.23% | 4.69% | 6.87% | 2.20% | 5.98% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DUMSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции DUMSX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.73% против 3.02% соответственно.
DUMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.73%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUMSX и MIY
DUMSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
DUMSX vs. MIY — Ранг доходности на риск
DUMSX
MIY
Сравнение DUMSX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUMSX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.89 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUMSX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.37 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DUMSX и MIY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUMSX и MIY
Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMSX Dupree Mississippi Tax-Free Income Series | 4.58% | 6.09% | 4.79% | 3.25% | 3.22% | 3.19% | 3.11% | 3.72% | 4.66% | 4.12% | 2.94% | 3.01% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DUMSX и MIY
Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUMSX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -42.19% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -8.12% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.03% | -34.59% | +23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.03% | -34.59% | +23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -5.68% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -8.33% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 3.01% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUMSX и MIY
Текущая волатильность для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) составляет 0.89%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUMSX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.80% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 8.73% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 11.37% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 11.43% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 11.83% | -7.97% |