PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKX с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKX (Ocean Park International ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DUKX is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, DUKX returned 26.10% vs 31.73% for VEU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DUKX charges 1.03%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности DUKX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park International ETF (DUKX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.

DUKX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.64%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKX и VEU

2026 (YTD)20252024
DUKX
Ocean Park International ETF		10.64%11.07%-3.54%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%-3.37%

Correlation

The correlation between DUKX and VEU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.95

The correlation between DUKX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKX и VEU

Секторы
DUKX
VEU

Финансовые услуги

22.8%
23.3%

Технологии

19.9%
18.5%

Промышленность

13.0%
15.7%

Сырьевые материалы

8.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.2%

Здравоохранение

5.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.1%

Энергетика

4.7%
5.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Финансовые услуги

DUKX
22.8%
VEU
23.3%

Технологии

DUKX
19.9%
VEU
18.5%

Промышленность

DUKX
13.0%
VEU
15.7%

Сырьевые материалы

DUKX
8.8%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

DUKX
8.2%
VEU
8.2%

Здравоохранение

DUKX
5.9%
VEU
7.1%

Коммуникационные услуги

DUKX
5.3%
VEU
4.6%

Потребительский защитный сектор

DUKX
5.3%
VEU
5.1%

Энергетика

DUKX
4.7%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

DUKX
3.3%
VEU
3.2%

Недвижимость

DUKX
2.8%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park International ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с DUKX:
DUKX с DUKHDUKX с DUKQDUKX с DUKZDUKX с DBODUKX с KEMXDUKX с LLIIDUKX с SCHF
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

DUKX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKX
Ранг доходности на риск DUKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park International ETF (DUKX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.09

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.89

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.79

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

10.84

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.25

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DUKX и VEU

Максимальная просадка DUKX за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-61.52%

+42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-11.43%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.82%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-13.13%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.93%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKX и VEU

Ocean Park International ETF (DUKX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 5.37% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.45%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.04%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

15.28%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.06%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

17.20%

-3.06%

Сравнение комиссий DUKX и VEU

DUKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKX и VEU

Дивидендная доходность DUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUKX
Ocean Park International ETF		2.24%2.65%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DUKX and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to DUKX (5.37%). In terms of maximum drawdown, DUKX dropped -19.52% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, VEU leads with 31.73% vs 26.10% for DUKX. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 31.73% return vs 26.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.03% for DUKX.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.24% for DUKX.

They also come from different issuers: Ocean Park and Vanguard. Their fees differ too: 1.03% for DUKX and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор