Сравнение DUKQ с BUFH
DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DUKQ и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKQ показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
DUKQ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKQ и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 13.22% | 10.50% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between DUKQ and BUFH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKQ vs. BUFH — Ранг доходности на риск
DUKQ
BUFH
Сравнение DUKQ c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUKQ | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUKQ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.91 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок DUKQ и BUFH
Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKQ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -1.53% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.02% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.18% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKQ и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKQ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 2.36% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 2.36% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 2.36% | +12.41% |
Сравнение комиссий DUKQ и BUFH
DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKQ и BUFH
Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 0.66% | 0.68% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
DUKQ and BUFH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.
DUKQ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for BUFH.
DUKQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Ocean Park and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DUKQ и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор