Сравнение DTRE.L с IPRP.L
DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs 11.51%/yr for IPRP.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for IPRP.L.
Доходность
Сравнение доходности DTRE.L и IPRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTRE.L показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью -0.45%.
DTRE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPRP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам DTRE.L и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 6.86% | 0.17% | -9.49% | 7.19% | -18.73% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.45% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | -29.31% |
Correlation
The correlation between DTRE.L and IPRP.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between DTRE.L and IPRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DTRE.L и IPRP.L
Секторы
DTRE.L
IPRP.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DTRE.L
IPRP.L
Сырьевые материалы
DTRE.L
-
IPRP.L
-
Коммуникационные услуги
DTRE.L
-
IPRP.L
-
Потребительский циклический сектор
DTRE.L
-
IPRP.L
-
Потребительский защитный сектор
DTRE.L
-
IPRP.L
-
Энергетика
DTRE.L
-
IPRP.L
-
Финансовые услуги
DTRE.L
-
IPRP.L
-
Здравоохранение
DTRE.L
-
IPRP.L
-
Промышленность
DTRE.L
-
IPRP.L
-
Технологии
DTRE.L
-
IPRP.L
-
Коммунальные услуги
DTRE.L
-
IPRP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRE.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
DTRE.L
IPRP.L
Сравнение DTRE.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE.L | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.11 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 0.29 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.11 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.22 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DTRE.L и IPRP.L
Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и IPRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRE.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.20% | -59.70% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -16.11% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -16.11% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -22.85% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -14.69% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.93% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE.L и IPRP.L
Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) составляет 4.08%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRE.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.48% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 13.02% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 15.13% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 21.51% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 19.32% | -3.50% |
Сравнение комиссий DTRE.L и IPRP.L
DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IPRP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE.L и IPRP.L
Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IPRP.L в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.61% | 2.74% | 2.42% | 2.20% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
DTRE.L and IPRP.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPRP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.40% for IPRP.L.
Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и IPRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор