PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLA.L с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLA.L с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTLA.L returned -1.52%/yr vs 16.27%/yr for IFED. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.93%.

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—

IFED

1 день
-0.97%
1 месяц
4.09%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
1.73%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-1.00%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.93%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between DTLA.L and IFED is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.01

The correlation between DTLA.L and IFED shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с AMUB

Доходность на риск

DTLA.L vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLA.LIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.11

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.27

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.12

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

0.30

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLA.L vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLA.LIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.64

-0.71

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и IFED

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLA.LIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-22.36%

-26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-14.65%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-22.36%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.52%

-5.89%

-34.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-5.84%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.77%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и IFED

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.37%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLA.LIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.67%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

12.89%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

16.21%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

19.87%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

19.87%

-5.09%

Сравнение комиссий DTLA.L и IFED

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и IFED

Ни DTLA.L, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DTLA.L and IFED have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for IFED.

DTLA.L is categorized as Government Bonds, while IFED is Leveraged Equities. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.45% for IFED.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор