Сравнение DTGRX с DRGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).
DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DTGRX и DRGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTGRX и DRGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | -7.70% | 27.20% | 30.78% | 59.98% | -46.44% | 12.62% | 69.80% | 52.82% | -1.47% | 42.50% |
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DTGRX показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DTGRX превзошли акции DRGVX по среднегодовой доходности: 18.88% против 12.96% соответственно.
DTGRX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 18.88%
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTGRX и DRGVX
DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.
Доходность на риск
DTGRX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск
DTGRX
DRGVX
Сравнение DTGRX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTGRX | DRGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.54 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.56 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 6.92 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTGRX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DTGRX и DRGVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTGRX и DRGVX
Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности DRGVX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | 13.05% | 12.04% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 21.32% | 5.76% | 34.25% | 30.17% | 9.91% | 10.19% | 6.52% |
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
Просадки
Сравнение просадок DTGRX и DRGVX
Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и DRGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTGRX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -42.60% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -12.22% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.92% | -17.01% | -35.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.92% | -42.60% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -4.62% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.97% | -4.39% | -34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.76% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTGRX и DRGVX
BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTGRX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 4.71% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 9.13% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.35% | 16.88% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 15.60% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 18.82% | +9.02% |