Сравнение DTE.DE с SOL-USD
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, DTE.DE returned 13.39%/yr vs 13.02%/yr for SOL-USD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и SOL-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как SOL-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOL-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.39%.
DTE.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 11.03%
SOL-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -44.39%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -54.22%
- 3 года*
- 63.95%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTE.DE и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 5.71% | -1.45% | 37.51% | 20.34% | 18.68% | 12.88% | 25.85% |
SOL-USD Solana | -44.39% | -41.91% | 89.57% | 938.27% | -93.80% | 11,984.63% | 62.35% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and SOL-USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DTE.DE
SOL-USD
Сравнение DTE.DE c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTE.DE | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.73 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.18 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и SOL-USD
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -40.59%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -95.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.59% | -95.78% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.96% | -73.94% | +54.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -77.85% | +53.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -95.78% | +71.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -76.16% | +60.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -50.56% | +38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 52.88% | -42.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и SOL-USD
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 7.81%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 16.09% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 47.29% | -27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 58.69% | -34.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 81.20% | -61.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 100.98% | -81.44% |
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and SOL-USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор