Сравнение DTE.DE с RHHBY
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and RHHBY (Roche Holding AG) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 7.60%/yr for RHHBY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и RHHBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как RHHBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHHBY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции DTE.DE превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 10.53% против 7.60% соответственно.
DTE.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- -15.07%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.53%
RHHBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам DTE.DE и RHHBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.88% | -1.45% | 37.51% | 20.35% | 18.67% | 12.92% | 12.45% | 2.95% | 5.00% | -6.37% |
RHHBY Roche Holding AG | 2.90% | 34.72% | 6.84% | -6.90% | -17.39% | 29.19% | 0.88% | 36.49% | 6.96% | 0.27% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and RHHBY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. RHHBY — Ранг доходности на риск
DTE.DE
RHHBY
Сравнение DTE.DE c RHHBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTE.DE | RHHBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.59 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.80 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTE.DE | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.07 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.40 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и RHHBY
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки RHHBY в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и RHHBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -40.05% | -51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -17.95% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -21.99% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -40.05% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -40.05% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -10.48% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.14% | -12.28% | -49.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 7.50% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и RHHBY
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 6.31%, в то время как у Roche Holding AG (RHHBY) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.82% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 17.67% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 26.63% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 22.56% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 22.46% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и RHHBY
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности RHHBY в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE.DE и RHHBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and RHHBY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и RHHBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор