PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с TBLKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTDRX с TBLKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) and TBLKX (T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, DTDRX returned 18.95%/yr vs 18.21%/yr for TBLKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DTDRX charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for TBLKX.

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и TBLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTDRX показывает доходность 9.68%, а TBLKX немного ниже – 9.43%.

DTDRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.78%
3 года*
18.95%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—

TBLKX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
С начала года
9.43%
6 месяцев
8.50%
1 год
22.72%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTDRX и TBLKX

2026 (YTD)20252024202320222021
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		9.68%19.28%17.13%21.29%-15.25%5.03%
TBLKX
T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund		9.43%19.98%14.79%20.88%-18.12%4.14%

Correlation

The correlation between DTDRX and TBLKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.96

The correlation between DTDRX and TBLKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFQTXDTDRX с DFSTXDTDRX с DFIEX
Часто сравнивают с TBLKX:
TBLKX с TRRKXTBLKX с TRLGXTBLKX с LTIUXTBLKX с FRKMXTBLKX с FFGZXTBLKX с TRBCXTBLKX с FIKFX

Доходность на риск

DTDRX vs. TBLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TBLKX
Ранг доходности на риск TBLKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLKX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c TBLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDRXTBLKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.80

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.49

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.43

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

10.57

+1.74

DTDRX vs. TBLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLKX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и TBLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и TBLKX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки TBLKX в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и TBLKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDRXTBLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-26.34%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-9.26%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-15.75%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.25%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.52%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.12%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и TBLKX

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX) имеют волатильность 4.79% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDRXTBLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.99%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.35%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.55%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.36%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

15.36%

+3.80%

Сравнение комиссий DTDRX и TBLKX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TBLKX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и TBLKX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TBLKX в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.40%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%
TBLKX
T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund		2.29%2.50%2.01%1.95%1.96%2.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DTDRX and TBLKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBLKX has higher volatility (4.99%) compared to DTDRX (4.79%). In terms of maximum drawdown, DTDRX dropped -33.33% vs TBLKX's -26.34%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTDRX и TBLKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор