Сравнение DTDRX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 0.53% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 0.53%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
SSFNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и SSFNX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTDRX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
DTDRX
SSFNX
Сравнение DTDRX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.72 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.45 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.21 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 10.50 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и SSFNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и SSFNX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SSFNX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.84% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и SSFNX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -16.62% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -4.51% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -16.62% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -2.49% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -2.55% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.95% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и SSFNX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.18% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 3.34% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 5.76% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 6.57% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 6.55% | +12.78% |