PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTDRX с FNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTDRX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		-0.34%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, DTDRX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

DTDRX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.30%
1 год
19.85%
3 года*
16.63%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с DFEOXDTDRX с DFFVXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий DTDRX и FNSHX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DTDRX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDRXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.74

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.43

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.37

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

9.65

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTDRX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDRXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между DTDRX и FNSHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и FNSHX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FNSHX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.55%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и FNSHX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDRXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-15.87%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-3.68%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-15.87%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.39%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.09%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.90%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и FNSHX

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDRXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.36%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

3.30%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

4.89%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

5.26%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

4.81%

+14.52%