PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHTEX с IRSQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHTEX с IRSQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHTEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M) and IRSQX (Voya Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHTEX returned 10.04%/yr vs 10.53%/yr for IRSQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FHTEX charges 0.99%/yr vs 0.22%/yr for IRSQX.

Доходность

Сравнение доходности FHTEX и IRSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M (FHTEX) и Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHTEX показывает доходность 13.67%, а IRSQX немного ниже – 13.02%.

FHTEX

1 день
0.67%
1 месяц
5.36%
С начала года
13.67%
6 месяцев
15.06%
1 год
30.29%
3 года*
20.45%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

IRSQX

1 день
0.40%
1 месяц
5.64%
С начала года
13.02%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.66%
3 года*
20.11%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHTEX и IRSQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHTEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M		13.67%22.02%15.45%19.87%-19.46%15.73%17.10%25.83%-11.99%
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		13.02%20.71%15.32%20.47%-18.75%18.82%17.28%25.25%-11.91%

Correlation

The correlation between FHTEX and IRSQX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between FHTEX and IRSQX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M

Voya Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FHTEX:
FHTEX с FXAIXFHTEX с DTDRXFHTEX с FRQKXFHTEX с JLEAXFHTEX с FIJLXFHTEX с FHLEXFHTEX с LTRIX
Часто сравнивают с IRSQX:
IRSQX с VOOIRSQX с FXAIXIRSQX с IRSOXIRSQX с INGIXIRSQX с TDIFXIRSQX с FRQKXIRSQX с SSFNX

Доходность на риск

FHTEX vs. IRSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHTEX
Ранг доходности на риск FHTEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IRSQX
Ранг доходности на риск IRSQX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSQX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSQX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTEX c IRSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M (FHTEX) и Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHTEXIRSQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.71

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.87

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.50

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

16.89

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHTEX vs. IRSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTEX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSQX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTEX и IRSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHTEXIRSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.74

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FHTEX и IRSQX

Максимальная просадка FHTEX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки IRSQX в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTEX и IRSQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHTEXIRSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-33.06%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-9.42%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-15.91%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-26.14%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.49%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.88%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTEX и IRSQX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M (FHTEX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FHTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHTEXIRSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.67%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.96%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.17%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.30%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.15%

+0.76%

Сравнение комиссий FHTEX и IRSQX

FHTEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IRSQX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTEX и IRSQX

Дивидендная доходность FHTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности IRSQX в 14.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHTEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M		2.99%2.10%4.34%1.62%5.81%7.93%4.28%2.65%3.51%0.00%0.00%0.00%
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		14.10%15.94%1.93%1.89%6.50%20.41%2.18%4.80%7.33%6.29%1.94%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FHTEX and IRSQX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHTEX has higher volatility (4.26%) compared to IRSQX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FHTEX dropped -31.37% vs IRSQX's -33.06%.

IRSQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHTEX и IRSQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор