Сравнение DTCR с VVSM.DE
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 14.91%/yr vs 38.15%/yr for VVSM.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и VVSM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTCR торгуется в USD, в то время как VVSM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVSM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 51.28%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 92.83%.
DTCR
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 51.28%
- 6 месяцев
- 55.35%
- 1 год
- 80.32%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
VVSM.DE
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 18.61%
- С начала года
- 92.83%
- 6 месяцев
- 98.06%
- 1 год
- 174.83%
- 3 года*
- 60.56%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTCR и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 51.28% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 3.88% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 92.83% | 50.40% | 23.95% | 75.57% | -36.50% | 45.89% | -14.19% |
Correlation
The correlation between DTCR and VVSM.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between DTCR and VVSM.DE shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
DTCR
VVSM.DE
Сравнение DTCR c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.66 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 12.41 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 43.85 | -24.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и VVSM.DE
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -45.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -45.83% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.00% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -36.86% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -45.83% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -11.70% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.97% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и VVSM.DE
Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 9.59%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 13.68% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 27.16% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 33.82% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 32.63% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 33.03% | -10.96% |
Сравнение комиссий DTCR и VVSM.DE
DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и VVSM.DE
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.73% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and VVSM.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
DTCR is categorized as REIT, while VVSM.DE is Semiconductors. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор