PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с CXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTCR с CXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Sprinklr, Inc. (CXM).

DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DTCR и CXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Sprinklr, Inc. (CXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCR и CXM

2026 (YTD)20252024202320222021
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%9.33%
CXM
Sprinklr, Inc.		-22.88%-7.93%-29.82%47.37%-48.52%-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у CXM с доходностью -22.88%.

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

CXM

1 день
1.01%
1 месяц
3.09%
С начала года
-22.88%
6 месяцев
-22.28%
1 год
-28.14%
3 года*
-22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Sprinklr, Inc.

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQM
Часто сравнивают с CXM:
CXM с BBAICXM с ONDSCXM с LYV

Доходность на риск

DTCR vs. CXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CXM
Ранг доходности на риск CXM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c CXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Sprinklr, Inc. (CXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRCXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

-0.72

+2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

-0.85

+3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.89

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

-0.65

+4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

-1.39

+13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. CXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CXM равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и CXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRCXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.72

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.39

+0.91

Корреляция

Корреляция между DTCR и CXM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и CXM

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как CXM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
CXM
Sprinklr, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и CXM

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки CXM в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и CXM.

Загрузка...

Показатели просадок

DTCRCXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-78.26%

+39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-44.17%

+31.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-75.01%

+67.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-53.72%

+41.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

20.71%

-16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и CXM

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 8.22%, в то время как у Sprinklr, Inc. (CXM) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTCRCXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

11.51%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

24.62%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

39.48%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

52.18%

-30.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

52.18%

-30.35%