Сравнение DTCPX с DLDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DLDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DLDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 2.57% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.35% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DLDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DLDFX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DLDFX
Сравнение DTCPX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DLDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 3.24 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 5.52 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 2.05 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.37 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 22.87 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.24 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 2.20 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.74 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DLDFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DLDFX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DLDFX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DLDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -8.64% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.08% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -3.88% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.38% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.72% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.25% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DLDFX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.44% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.28% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.91% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.79% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 2.09% | -0.02% |