PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCPX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCPX с DLDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) and DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, DTCPX returned 1.80%/yr vs 3.83%/yr for DLDFX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DTCPX charges 0.20%/yr vs 0.93%/yr for DLDFX.

Доходность

Сравнение доходности DTCPX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCPX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.61%.

DTCPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.56%
1 год
3.91%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.13%

DLDFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.66%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCPX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		1.38%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%2.57%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.61%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Correlation

The correlation between DTCPX and DLDFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Targeted Credit Portfolio

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DTCPX:
DTCPX с GPICXDTCPX с FSHBXDTCPX с GPARXDTCPX с VIITXDTCPX с DBLSXDTCPX с VISTXDTCPX с TSDLX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с TISIXDLDFX с STBCXDLDFX с CDSRXDLDFX с DCFFXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFX

Доходность на риск

DTCPX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCPX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCPXDLDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.90

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
5.08

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.86

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

7.67

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

22.84

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCPX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCPX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDFX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCPX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCPXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.90

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

2.15

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.73

-0.61

Просадки

Сравнение просадок DTCPX и DLDFX

Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DLDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCPXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-8.64%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.64%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

-1.71%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-3.88%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.16%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.71%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.21%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCPX и DLDFX

DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCPXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.31%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.28%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

1.69%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

1.80%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.07%

+0.01%

Сравнение комиссий DTCPX и DLDFX

DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCPX и DLDFX

Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности DLDFX в 5.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.33%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		4.06%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%

Часто задаваемые вопросы

DTCPX and DLDFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCPX has higher volatility (0.69%) compared to DLDFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, DTCPX dropped -10.78% vs DLDFX's -8.64%.

DLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCPX и DLDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор