PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSVSF с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSVSF с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSVSF (Discovery Silver Corp) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 5 years, DSVSF returned 23.27%/yr vs 13.13%/yr for SILJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DSVSF и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discovery Silver Corp (DSVSF) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSVSF показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

DSVSF

1 день
-8.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
2.07%
1 год
126.82%
3 года*
101.37%
5 лет*
23.27%
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSVSF и SILJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSVSF
Discovery Silver Corp		-3.14%1,173.33%-16.38%-42.60%-39.39%7.84%194.37%148.77%-25.11%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-10.63%

Correlation

The correlation between DSVSF and SILJ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2018 г.

0.60

The correlation between DSVSF and SILJ shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Discovery Silver Corp

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с DSVSF:
DSVSF с PAASDSVSF с APM.TODSVSF с HSLV.TODSVSF с KUYAFDSVSF с AYA.TODSVSF с EXKDSVSF с ABRA.TO
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

DSVSF vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSVSF
Ранг доходности на риск DSVSF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSVSF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSVSF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSVSF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSVSF c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discovery Silver Corp (DSVSF) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSVSFSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.05

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.35

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.24

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

7.99

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSVSF vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSVSF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSVSF и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSVSFSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.09

+0.56

Просадки

Сравнение просадок DSVSF и SILJ

Максимальная просадка DSVSF за все время составила -81.65%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSVSF и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSVSFSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-79.04%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.74%

-34.71%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.55%

-34.71%

-23.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-55.47%

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.88%

-26.80%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.68%

-41.43%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.73%

14.06%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DSVSF и SILJ

Discovery Silver Corp (DSVSF) имеет более высокую волатильность в 24.08% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.69%. Это указывает на то, что DSVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSVSFSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.08%

18.69%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.83%

45.24%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.70%

54.90%

+22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.06%

44.35%

+31.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.79%

46.24%

+39.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSVSF и SILJ

DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSVSF
Discovery Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

DSVSF and SILJ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSVSF has higher volatility (24.08%) compared to SILJ (18.69%). In terms of maximum drawdown, DSVSF dropped -81.65% vs SILJ's -79.04%.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSVSF и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор