PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с DRNJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPIX с DRNJX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and DRNJX (BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A) are both mutual funds - DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DRNJX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DSPIX returned 15.05%/yr vs 1.75%/yr for DRNJX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for DRNJX.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и DRNJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A (DRNJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у DRNJX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции DSPIX превзошли акции DRNJX по среднегодовой доходности: 15.05% против 1.75% соответственно.

DSPIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.12%
6 месяцев
6.79%
1 год
22.31%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.05%

DRNJX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.11%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPIX и DRNJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		8.12%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
DRNJX
BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A		1.72%4.00%1.68%5.55%-9.74%1.24%4.17%7.31%1.16%5.65%

Correlation

The correlation between DSPIX and DRNJX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.10

The correlation between DSPIX and DRNJX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USD
Часто сравнивают с DRNJX:
DRNJX с DBMYXDRNJX с PEOPXDRNJX с DISSXDRNJX с DREVXDRNJX с DAGVXDRNJX с USMTXDRNJX с DTGRX

Доходность на риск

DSPIX vs. DRNJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DRNJX
Ранг доходности на риск DRNJX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRNJX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRNJX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRNJX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRNJX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRNJX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c DRNJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A (DRNJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPIXDRNJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.50

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.84

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.59

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

9.04

+2.90

DSPIX vs. DRNJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRNJX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и DRNJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и DRNJX

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки DRNJX в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и DRNJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPIXDRNJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-14.81%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.75%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-5.98%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-14.81%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-14.81%

-18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.28%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-2.44%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.79%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и DRNJX

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A (DRNJX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRNJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPIXDRNJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.81%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

2.19%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

2.86%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

4.12%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

4.00%

+14.05%

Сравнение комиссий DSPIX и DRNJX

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRNJX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и DRNJX

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.30%, что больше доходности DRNJX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRNJX
BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A		2.87%3.69%2.68%2.11%2.35%1.85%2.56%3.73%4.41%3.13%3.33%3.38%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		31.30%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DSPIX and DRNJX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSPIX has higher volatility (4.88%) compared to DRNJX (0.81%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs DRNJX's -14.81%.

DRNJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPIX и DRNJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор