PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMDX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMDX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%39.22%

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%.

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DREGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DEVDXDSMDX с DMAGXDSMDX с BARAX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSXVLEQX с BFGFX

Сравнение комиссий DSMDX и VLEQX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DSMDX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.08

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.24

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.14

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

0.49

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.08

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.08

+0.53

Корреляция

Корреляция между DSMDX и VLEQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и VLEQX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и VLEQX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMDXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-35.60%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.43%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-33.46%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-19.59%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-12.40%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и VLEQX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMDXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

4.03%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

8.50%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

16.35%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

19.30%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

19.25%

+6.71%