PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с SSMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMDX с SSMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) and SSMGX (SIT Small Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DSMDX returned 8.59%/yr vs 6.07%/yr for SSMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DSMDX charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for SSMGX.

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и SSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у SSMGX с доходностью 18.60%.

DSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.21%
С начала года
19.85%
6 месяцев
16.25%
1 год
40.81%
3 года*
22.64%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

SSMGX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.16%
С начала года
18.60%
6 месяцев
16.90%
1 год
33.73%
3 года*
17.08%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMDX и SSMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		19.85%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		18.60%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%54.37%

Correlation

The correlation between DSMDX and SSMGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.89

The correlation between DSMDX and SSMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

SIT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DMAGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DREGXDSMDX с DEVDXDSMDX с BARAX
Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SQIFXSSMGX с SDMGXSSMGX с SSCDXSSMGX с IESGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SNGVX

Доходность на риск

DSMDX vs. SSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c SSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXSSMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.88

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.62

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.38

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

12.71

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. SSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMGX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и SSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXSSMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и SSMGX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки SSMGX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и SSMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMDXSSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-65.75%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-10.05%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.05%

-26.67%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-34.37%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.58%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-19.05%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.67%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и SSMGX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMDXSSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.35%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

14.02%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

18.14%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

21.85%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

21.59%

+4.39%

Сравнение комиссий DSMDX и SSMGX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SSMGX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и SSMGX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SSMGX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.34%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.62%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%

Часто задаваемые вопросы

DSMDX and SSMGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMDX has higher volatility (8.62%) compared to SSMGX (5.35%). In terms of maximum drawdown, DSMDX dropped -41.90% vs SSMGX's -65.75%.

SSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMDX и SSMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор