PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMDX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMDX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		17.62%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 17.62%.

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
-3.93%
1 месяц
-10.12%
С начала года
17.62%
6 месяцев
5.72%
1 год
0.49%
3 года*
30.32%
5 лет*
13.99%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DREGXDSMDX с DRESXDSMDX с DRIOXDSMDX с DEVDXDSMDX с DMAGXDSMDX с BARAX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPX

Сравнение комиссий DSMDX и KMKAX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DSMDX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.08

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.29

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.17

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

0.32

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.08

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между DSMDX и KMKAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и KMKAX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности KMKAX в 0.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и KMKAX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMDXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-65.57%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-19.64%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-31.56%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-13.96%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-15.53%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

10.68%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и KMKAX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMDXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

7.89%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

18.32%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

24.92%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

26.50%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

23.42%

+2.54%