PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с DEVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMDX с DEVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX).

DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и DEVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMDX и DEVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%32.46%

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DEVDX с доходностью -1.35%.

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Driehaus Event Driven Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DRIOXDSMDX с DREGXDSMDX с DMAGXDSMDX с BARAXDSMDX с IMIDX
Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DMCRXDEVDX с BILPXDEVDX с DAMDXDEVDX с EVDIXDEVDX с DRESXDEVDX с DREGX

Сравнение комиссий DSMDX и DEVDX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DSMDX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXDEVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.32

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.04

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.28

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.21

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. DEVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVDX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и DEVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXDEVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между DSMDX и DEVDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и DEVDX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и DEVDX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и DEVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMDXDEVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-21.00%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-3.37%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-21.00%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-3.69%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-7.14%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.59%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и DEVDX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMDXDEVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

0.37%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

3.81%

+16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

6.26%

+21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

9.93%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

9.67%

+16.29%