Сравнение DSMDX с DEVDX
DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) and DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) are both mutual funds - DSMDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Driehaus, while DEVDX is a Event Driven fund managed by Driehaus. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMDX charges 0.95%/yr vs 1.66%/yr for DEVDX.
Доходность
Сравнение доходности DSMDX и DEVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 40.81%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
DEVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSMDX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMDX Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund | 19.85% | 9.83% | 26.45% | 20.71% | -31.46% | 17.96% | 74.27% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 32.46% |
Correlation
The correlation between DSMDX and DEVDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between DSMDX and DEVDX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMDX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
DSMDX
DEVDX
Сравнение DSMDX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMDX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMDX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DSMDX и DEVDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMDX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMDX и DEVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMDX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | — | — |
Сравнение комиссий DSMDX и DEVDX
DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMDX и DEVDX
Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DSMDX Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund | 0.34% | 0.41% | 0.33% | 0.00% | 3.72% | 7.93% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSMDX and DEVDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSMDX и DEVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор